Was ist Kointegration?

Eine (nx 1) Vektortome-Reihe yt heißt kointegriert, wenn jede der Reihen einzeln genommen nicht stationär mit Einheitswurzel ist, während eine Linearkombination der Reihe a'y für einen von Null verschiedenen (nx 1) Vektor a . stationär ist .

Kointegration ist ein ökonometrisches Verfahren zum Testen der Korrelation zwischen nichtstationären Variablen. Wenn zwei oder mehr Reihen selbst nicht stationär sind, aber eine Linearkombination von ihnen stationär ist, dann heißt die Reihe kointegriert.
Die Variable macht sie stationär durch die Differenz d, dann bedeutet sie, dass sie durch die Differenz eins integriert wird.

Der Zweck der Kointegration besteht darin, OLS BLAU zu machen. Die Standardregressionsanalyse gilt als am besten, linear und unverzerrt. Indem nicht-stationäre Daten in die Gleichung aufgenommen werden, ist dies nicht blau.
Der Kointegrationsansatz löst das Problem im Allgemeinen, indem das Modell in ein Gleichungssystem erweitert wird, in dem jede Variable jede andere Variable beeinflussen kann. Die statistische Signifikanz der Abhängigkeit jeder Variablen von jeder anderen Variablen kann dann
nach Engle und Granger Definition der Kointegration getestet werden :

1. Alle Komponenten von xt werden der Ordnung d integriert.
2. Es existiert ein Vektor ' mit der Linearkombination 'xt
der Ordnung (db) mit b> 0.