Хосе
(Nx 1) векторный ряд yt называется коинтегрированным, если каждый из взятых по отдельности рядов нестационарен с единичным корнем, в то время как некоторая линейная комбинация ряда a'y является стационарной для некоторого ненулевого (nx 1) вектора a .
Коинтеграция - это эконометрический метод проверки корреляции между нестационарными переменными. Если два или более ряда сами по себе нестационарны, но их линейная комбинация является стационарной, то этот ряд называется коинтегрированным.
Переменная делает его стационарным на разность d, тогда это означает, что она интегрируется разностью единица.
Цель коинтеграции - сделать OLS СИНИМ. Стандартный регрессионный анализ считается лучшим, линейным, беспристрастным. Принимая нестационарные данные в уравнении не синего цвета.
Подход коинтеграции обычно решает проблему, расширяя модель до системы уравнений, в которой каждая переменная может влиять на любую другую переменную. Затем можно проверить статистическую значимость зависимости каждой переменной от каждой другой переменной. В
соответствии с определением коинтеграции Энглом и Грейнджером:
1. Все компоненты xt интегрированы в порядке d.
2. Существует вектор 'такой, что линейная комбинация 'xt
порядка (db), где b> 0.