¿Cómo puede Windows Xp Open saber qué programa creó ciertos archivos?

Su archivo está dañado. Los archivos de instalación están disponibles en Internet en formato .exe. Windows reconoce este archivo e inicia la instalación normalmente. Si Windows te da un error, descarga el archivo del juego desde otro sitio web. No hay forma de que Windows XP lo sepa a menos que abra el archivo con la opción "Abrir con". Si ha descargado un juego creado en flash, entonces necesita tener un reproductor flash para ejecutar el juego. Primero descargue Flash Player, luego Windows lo abrirá automáticamente con Flash Player si el archivo fue creado en Flash.

¿Cuál es la extensión del archivo?

A veces, los archivos de instalación de Windows son .msi y requieren que el instalador de Windows los procese. A veces son .zip, .rar, etc. .zip y .rar y algunos otros son archivos comprimidos. Windows generalmente sabe cómo procesar archivos .zip, pero algunos otros archivos comprimidos requieren otro programa para extraer el contenido.
Windows sabe cómo procesar archivos por la tabla de asociación (vista) o tipos de archivos registrados (xp) y, no lo recuerdo, pero probablemente algo más en otras versiones (95, 98, me…).
Cuando use la opción "Abrir con" si marca "Usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivo", Windows debería agregar una entrada a la tabla automáticamente.